CCI趋势交易EA是客户提供的一款做EURUSD的高盈亏比策略。客户提供了自己优化的参数。我对客户优化参数与默认参数分别进行了2003-2025年间的回测测试，测试结果如图所示。
从测试结果来看，客户优化后的参数在资金曲线上呈现出明显的阶段性差异，尤其在2020年之后表现相对亮眼。初步推测客户是以2020-2025年作为优化样本区间进行调参，从而在样本内取得了较好表现。然而在样本外（2020年之前）的表现则震荡下跌。
具体来看，客户优化后的策略在交易频率上明显低于默认参数，交易单量减少了约80%。虽然盈亏比显著提升至6:1，但胜率也下降至仅15%左右。此外，在回测中还出现了多次持续3至6个月的连续止损阶段，导致资金曲线出现连续回撤，说明策略在某些市场环境下适应性较差，稳定性和持续性存在一定问题。
综上所述，该策略的参数优化过程存在明显的“样本内拟合”倾向，即过度追求样本区间内的表现，而忽略了策略的稳健性。优化不应只是流程化操作，而应建立在科学、系统的评估标准之上，兼顾收益、风险、稳定性，做到“顾头也顾尾”。建议后续优化需加强参数稳定性测试、样本内外互相验证等方式提升策略的实战可靠性。
