一掌金ea测评：盈亏关联性-一掌金外汇EA测评网

这两天有会员谈到某策略多个品种同时亏损回撤的问题（最后两个图），聊到盈亏关联性的筛选问题。一般多品种策略或者同类策略都要组合去看下策略相关性，qa这个软件提供了这个功能，主要了解的信息也是盈亏关联性，尽量避免频次高的同亏同赚，以此降低整体资金回撤，这是很有必要的一步，不过今天讨论的是关联性多少之内才算合适。

拿跟会员讨论的这个策略为例，第一张图就是该策略qa的盈亏关联性，软件给了三个范围，低于0.4（40%以内关联），0.4-0.7（40-70%之间关联），0.7-1（70%-100%关联）。按照软件的意思低于40%关联度就算是低关联度，这个盈亏关联度大白话解释就是2个品种或者2个策略同时做100个单子只要低于40个单子盈亏同向就算关联度低。实际去看这个数值还是太高，以跟会员讨论的这个策略为例，关联度0.18-0.25（图1），但会员的感觉不好受的，尤其连着几次同时亏损，就觉得只做单品种更好了（最后一图）。由此也可以得出盈亏关联度数值肯定还要低，才能满足大部分交易者的体验感。

最后研究了几个报告能起到对冲作用的案例基本都处于0.1之内，这就是结果。所以奔着精益求精做组合的交易者尽量以这个标准做筛选，稍后我把该策略的改动也发下去，其他会员也可以检查下自己的组合，去除一些关联性大的品种或者策略。