GM日系趋势策略虽然推荐了三年,但实际使用者寥寥,这主要是因为该策略属于“凌晨大头皮”类型——早期除了常规回测,也做DUK的全动态点差压力测试,资金曲线颇为难看,选择这个纳入组合的就很少,其实这个ea的盈利空间与普通趋势策略相当;看发来的源码中也做了部分点差最高时期的开平仓限制,不过在当年的条件下,没有任何回测环境能提供贴近真实交易的参考依据,只能自我经验对其未来收益参考“打折”处理。

近期,有会员提供了该策略源码。将其转换至MT5后,我进行了一系列报告对比:首先,对比源码改造前后的表现,五个品种的相关度达到0.92–0.98,基本恢复良好。其次,对比了2023–2026年MT5自带数据生成的报告,与同时间段MT4版本报告的比对,发现资金曲线走势虽有所变差,但形态一致,关联度约为0.9。

由此可见,MT5自带数据的作用不容小觑——尽管它仅提供短期高精度tick数据,但动态点差等交易环境成本直接来源于登录账户所在平台的原始信息,参考价值更大。而TDS虽然能提供多个长期通用平台的数据,通常却无法给出使用者自身平台的真实交易成本细节,只能算作近似值;若要观察长期表现,又必须依赖第三方数据。

因此,两者缺一不可:一个看短期、看严格,一个看长期、看大局。两者结合,方能全面评估策略的真实表现。