势能EA是客户传来的一款基于超能系策略改编的一单版本。前几年我记得谁发给过我这个势能,但没有公开发表测评文章,目前仅能找到今年前几个月其他客户的一段聊天记录,因此无法确切追溯当前版本样本外数据的起始时间。默认报告显示回测区间为2010—2025年,其中2025年出现显著回撤,已突破历史最大回撤水平,接近此前高点的两倍,现在呈现一定拐头上行趋势。该EA在参数展示上仅开放止盈止损设置,开平仓逻辑被隐藏,优化空间极为有限,难以通过常规调参改善表现。

鉴于参数受限,建议对该EA以观察为主,重点关注其后续回撤演化路径:若回撤持续扩大并超过历史两倍且无收敛迹象,则应警惕策略失效风险;若能逐步企稳甚至修复,则可结合自身风控标准审慎评估去留。最优路径是网上获取原始超能源码进行自主改编与迭代,如此方可彻底摆脱参数限制,拓展参数自由度与适应性优化空间,实现真正意义上的策略掌控。

市场上策略众多,任何真实策略在足够长的时间跨度下,都会面临超出历史回撤、停滞拉长或失效等问题。这是市场本质决定的必然结果。因此,对策略的预期必须建立在理性认知之上:接受不确定性、尊重周期波动、敬畏风险。合理的做法是以历史表现作为参考基准,持续降低仓位,调低收益预期,并预留充足的风控缓冲空间,风控计划不可少。

若深入研究1至3年后仍无法接受这种充满不确定性的现实,依然执着于“稳赚暴富”的幻想,那么建议重新审视自身投资理念,甚至考虑转向其他更具确定性的行业领域。交易的本质不是快速致富,而是长期存活与小积累。