在初次回测阶段，我们主要关注策略的类型归属与基本表现，随后应结合具体条件进行进一步的针对性回测分析。例如，通过QA发现，在高点差时段或市场数据不稳定的时间段，订单量往往出现异常堆积。此时，合理的做法是限制开仓时间段，或剔除数据参考性不足的历史区间，以提升回测结果的可靠性。
这类EA作为回测条件对比研究的典型案例，非常适合用来深入分析不同设定下策略表现的差异。通过设置多种回测参数与时间段，逐步对比其结果变化，我们能够更清晰地理解为何近年来这类低盈利空间的策略逐渐退出市场。
归根结底，在回测环节中，除了少数人为造假的情况外，最常见的“回测买地球”往往来自低盈利空间类策略。它们对市场交易环境极为敏感，稍有不慎就会误导交易者，误以为找到了“稳定盈利的圣杯”。
正所谓：“不怕市场套路多，就怕不具备筛选的能力。”在ea交易的世界里，严谨的回测逻辑、科学的评估标准，以及对市场环境的深刻理解，才是识别真伪策略、规避“圣杯幻觉”的关键。
