一掌金ea测评:Volcano

Volcano是一个多空对冲的网格加仓策略,带止损,单量稀少,扛单时间相当长,作者只拿出一段曲线较好的时间做宣传2019-2020年(图一),而且用的还是控制点模式,实际十年回测如图2。所以说要回测报告就要时间长一些的,五年十年是标配,tick级别加滑点最好!

另外趁这个机会解答下为什么找一段时间回测出来的曲线跟整体曲线差异很大,比如第一个曲线就算放进整体曲线里面对应不上。这是因为不带止损的策略一般都在扛单,不管从什么时候开始测试相当于之前没有扛单,不会受之前单子的影响,而整体测试中间的任意时间几乎都受到前面单子的影响。这个问题不少客户提出来过,这里简单做个解答。

 

 

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