超能趋势改版是客户基于超能策略进行改编并优化的一个版本。由于客户缺乏高质量数据，委托我进行回测验证。虽然超能系列默认采用收盘价模式，作为快速优化手段，使用开盘价模型亦可；不过，最具参考价值的依然是即时价模型。此外，客户所采用的点差虽符合实盘情况，但并未计入滑点等成本，因此整体来看，这份报告属于相对宽松条件下的回测，参考价值不足60%。若严格按照贴近IC平台ECN账户的实际条件进行回测（见第二张图），资金曲线就会明显变得不那么理想，但此时的参考程度可提升至80%左右。
所以，这个案例更像是一个值得剖析的典型：客户投入了大量时间和精力，却因基础数据与模型选择不够严谨，导致改编成果难以真正落地。高质量数据与即时价模型是回测的基石，只有设定合理的评测条件，才能让每一份努力都产生实际价值，否则无异于白白耗费时间。
当然，这个客户也有很多值得学习之处。面对黄金剧烈波动的行情，他选择以ATR来设定止盈止损和风控参数，是非常合理且专业的方法，这一点值得借鉴。
