一掌金ea测评:略谈一下优化

这些年测评过超过千款ea策略,加上众多客户的反馈和交流,越来越觉得就算策略非造假且当时测评曲线不错,对于后期样本外的行情大部分策略也表现出较差的效果,除了未来行情不可预测的问题部分因素,大部分还是倾向于当时的“优化过度”。可以看下下图的一些实际例子和测试模拟例子曲线图。

优化这个动作如果够严格,确实大概率能达到较好的效果。如果不够严格、流程不够严谨,甚至可以说“优化=拟合”,这样的结果就是报告好看,历史曲线好看,未来就难说了……

说起优化,每个人都有自己的想法,就算已经入了门,也分了不同的派别,方式不同,过程不同,追求的参考数据不同。对于同一个ea就可能出了不同的“合格”参数,合格不合格,要看未来,短时间亏亏赚赚谁也无法预测。不过大家都在追求尽量让这个优化过程降低拟合的比重,不管我多么的认为我的方式是对的,也不敢对别人的方法评头论足,因为谁也不敢保证自己的优化是完美的,未来曲线特征一定会一致。

 

未经允许不得转载:一掌金外汇资源网 » 一掌金ea测评:略谈一下优化