一掌金ea测评:回测无用论?

今天有客户说有个ea他挂观摩1个月很稳定,发过来让我测试下,回测后我说全部不合格,他的意思未来是没人可以预测的,所以回测不准。很多人不知道哪听来的理论支持回测无用论,只挂观摩或者实盘一段时间就决定一个ea合格不合格。针对这个问题今天我讲讲我的看法

回测的主要作用是以历史数据为基础,看历史表现效果,然后推算大概率的未来,这是唯一一个快速检测策略表现的方法。因为数据质量、延迟、滑点、手续费、点差等因素,不同的人得到的结果也不相同,导致很多策略压根没有用最适合的方式去回测,回测无用论就是这样来的;

不同策略需要不同的测试方案,趋势、头皮、突破测试的方法肯定要不同,单独一个头皮就有三种测试方法,每个策略出来的结果的参考价值也不相同。按照我这些年的经验来看,越大的盈利空间差距就越小,秒单高频等很低的收益空间基本放弃的原因也在此,参考价值很低。就算是每个策略按照合适的方法测试,结果参考价值也不同,趋势类70-80%参考价值,头皮类50-60%甚至更低。

就算是完美还原历史也是无用的,因为未来还是不能预知,回测的作用压根也不是还原历史,而是从历史中找到想要的数据去推算大概率的未来,仅此而已.

简单总结下:

1,严格的回测有参考价值,严格的回测至少要达到如下条件:99%tick数据+适合的点差+合适的滑点+手续费,不同策略要设置符合该策略的回测条件,不追求还原历史,而追求尽可能贴近历史条件下的逻辑表现

2,短期测试只能窥见一小段时间的表现,合格策略和垃圾策略短期表现是分不出来的,尤其半年之内的测试。再差的策略也有连续盈利的时候,再好的策略也有几个月的回撤,所以严格回测+短时间观摩才是最佳方法,也是最快筛选一个策略的唯一方法。

3,秒单或者很低盈利空间的策略,最好是严格回测加实盘观摩,暂时只有这类策略最好是上实盘测试以互相验证。

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