原油对冲ea-对撞机5.0

 

 

布伦特原油 VS 美原油1. 布伦特原油,出产于北大西洋北海布伦特地区。伦敦洲际交易所和纽约商品交易所有他的期货交易,是市场油价的标杆。
2. 美原油是指在美国纽约商品交易所上市交易的原油期货,“美原油”是美国原油期货连续中的一个合约名称,是纽约商业商品交易所中的轻质原油期货合约,标识为WTI的期货合约!是全球最大的原油市场期货合约之一
2个原油的区别:1.产地不同  2.交易所不同 3.定价方式不同
关联:对于做交易的交易者来说,最大的也是最有用处的关联性是布伦特原油与美原油价格之间的正相关性。什么是正相关性呢 就是同涨同跌(但有时又会不太一致)
价差套利,美原油和英原油反向对冲英原油和美原油是一对冤家,大部分情况下两者走势是一致的,但是偶尔会出现不一致的情况。
●高抛低吸,高价差入市,低价差退市高价差(一般指价差超过8.5以上):美原油BUY单为主,英原油SELL单为主。低价差(一般指价差低于6.0以下):美原油SELL单为主,英原油BUY单为主。
●价差的边界性根据我们检测和测试的结果表明,价差不是无限扩大或者无限缩小的,有其特定的边界性。自2016年起,两者价差最高拉到了11.7,最小价差为3.2.
●价差偏移的加仓处理方式我们入场时,市场以有利于我们的方向移动,我们即可获利出场。但是行情有时候会继续偏离,这个时候依据价差的边界性,我们可以通过加仓的方式来拉低平均成本。可以考虑每偏移0.2(参数可调)的价差,加仓一层。通过修改参数的方式,我们来控制总的加仓次数,使其不会无限加仓。
●期货原油尽量选择无库存费或者自动延期的期货原油原油价差套利还有个重要的点就是库存费用,所以我们要尽量选择库存费低的现货原油或者选择到期自动延迟的期货原油,因为期货原油没有库存费,大大降低了我们交易的成本。

根据本团队多年统计,最近3年布伦特原油与美原油之间价格差的缩放范围是3.2—12.22,我们可以在此区间内进行网格模式的套利交易。

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