一掌金ea测评:Forex Scalping(顺便聊下头皮测试)

最近收到让测试的一个凌晨头皮,有个观摩跑的是很不错,然后我用常规头皮测试方法测试了一遍,如下图各个品种效果差异很大,但是翻看观摩中的品种没有出现这个效果。

还有很多官方实盘一年以上的稳定赚钱的头皮策略,回测效果确实很不好看,这是什么情况?如果说是观摩是模拟账户牵扯滑点问题导致问题存在,但是实盘也出现了这类问题该怎么解释?

一个因素是因为数据,头皮本身就是个特殊的存在,16年后各个平台都在0-1点(gmt+2/3)实行高点差,并且属于瞬变,白天是10点差的品种,晚上这个时间段就成了五六十甚至100多。图1

还有呢,ea策略本身,有些是市价单,有些是限价挂单,有些限制点差,有些动态回测的时候能限制,有些回测的时候不限制观摩的时候限制……

还有吗?有,用过tds的都知道,tds是现在最专业的数据下载和辅助回测的软件,但是常用的数据是duk,非ecn数据(有其他平台ecn数据但是差距很大),头皮常用于ecn平台如ic,tds可惜没有ic的动态数据,所以大家只能用比例去模拟ic,但是duk跟ic比例是不定的,就说近两年两者就出现了有高有低的情况,比例也显得不那么能还原两者关系。图2

所以这些年我很纠结,头皮测试我是各种研究但到现在还没有实质性突破,我很多文章说的头皮回测主要看在历史数据下的逻辑表现,也就是这个意思,总归所有方式都测试不合格的头皮不能用不是!现在头皮测试我这边有三类方式针对不同的头皮策略,很麻烦,但是算是个承压测试。

有时候会想,回测无用论可能就是因为这些因素让很多人产生了认可,虽然我不这样认为,但是针对于广大散户来说,如何选择头皮策略我们还是一致的,一年实盘或者模拟是必须的,模拟账户主流平台即可,其他策略回测的价值还是很大的,所以全文你都可以不看这个头皮选择方式你记住就可以。头皮暂时就讨论到这里,有不同的研究结论可以与我探讨,期待不同的研究结论一同进步!

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