简单聊下ea优化过度的问题

这几天搞会员策略优化,简单聊下优化过渡这个问题。因为跟我聊过并担心优化过度问题的汇友不在少数,他们认为很多时候不赚钱是因为这个策略根据历史数据做了过渡优化,无法适应未来行情!

首先这句话是没问题的,不过是任何策略都不能保证能适应未来行情,一个确定的策略再怎么着也不会百分百适应不确定的未来行情。

这个要分几种情况,大多数情况是碰上了造假ea,比如去年年底到今年出现的很多造假ea就是这类,新的版本会覆盖之前的亏损单,用代码剔除了历史的部分亏损单子,这类ea有些能用倒退法发现问题,有些也做了时间上的应对查不到问题,不过只要作者敢给足够的关键参数也是可以找出问题。这类ea的表现就是不能适应未来行情,但不是因为过度优化,而是造假。

另外一种就是ea本身没问题,但是关键参数没法调整,作者做了隐藏,关于行情一般大家认可的是五年一大换,三年一小变,本身策略问题不大,但是不在适应未来行情,这个时候是需要重新根据行情做优化的。

说到这里那怎么优化才是对的,是根据最近三年五年优化还是整体,好多人说根据整体(十年以上)不就是过渡优化了吗,在我看来,没有过度优化的问题,一个策略能通过三年你的信心足还是十年信心足,好好琢磨下,前提是这个策略不存在造假问题。当然你也可以用圈子里比较常用的优化方法以三五年为优化样本,出来的结果如果适应十年就可以认定也没有问题。

未来捉摸不透,行情捉摸不定,以现有的历史数据为样本研究策略是没有问题的,就算结果不好,那也是正确的路,而不是还没有去做研究,就被别人的各种言论侵占了头脑。

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